十年十倍 散户也可以学习的量化投资方法pdf

十年十倍 散户也可以学习的量化投资方法 内容简介

量化投资一直被视为“高大上”的投资工具——需要高深的数学知识以及强大的计算机工具，而本书则打破了这种思维定式。

作者通过自己十多年的努力与探索，找到了“小散”也可以使用的方法与工具——只要初级数学知识，借助Excel和现成的网络量化投资平台，就可以轻松做量化投资。而作者也用自己十年十倍的投资成果，证明了这一方法的可行性与有效性。

十年十倍 散户也可以学习的量化投资方法 目录

第一章为什么选择量化投资

第一节受伤的总是散户

第二节初识量化

第二章量化选股

第一节量化选股的有效因子

第二节量化选股：对分法和黄金分割法

第三节量化选股：筛选法

第三章量化择债

第一节量化择债的有效因子

第二节量化选择债券

第四章量化择基

第一节基金概述

第二节量化选择基金

第五章量化择时

第一节择时概述

第二节择时指标的选取

第三节量化择时回测

第六章量化套利

第一节量化统计套利

第二节量化折溢价套利

第三节量化分级A轮动套利

第七章量化定投

第一节定投策略

第二节量化选择定投标的

第三节价值平均策略

第四节量化定投基金

第五节定投万能模板

第六节何时结束定投

第八章量化效果的衡量

第一节年化收益率与最大回撤率

第二节夏普比率与年换手率

第九章量化中常见的问题

第一节数据过少

第二节技术错误

第三节理念错误

第十章常见操作和技术指标的量化分析

第一节近因效应

第二节止盈止损

第三节网格交易

第四节MA策略

第五节EMA策略

第六节MACD策略

第七节DMA策略

第八节TRIX策略

第九节EMV策略

第十节DMI策略

第十一节KDJ策略

第十二节RSI策略

第十三节WR策略

第十四节ROC策略

第十五节BIAS策略

第十六节CCI策略

第十七节ARBR策略

第十八节CR策略

第十九节PSY策略

第二十节MTM策略

第二十一节VR策略

第二十二节BBI策略

第二十三节ADL策略

第二十四节ADR策略

第二十五节OBOS策略

第二十六节ABI策略

第二十七节BOLL策略

第二十八节MIKE策略

第二十九节SAR策略

第三十节OBV策略

第三十一节自适应均线策略

第三十二节31个指标综合测试

第十一章量化定增基金

第一节定增基金概述

第二节定增基金轮动策略

第三节定增基金的暴涨暴跌分析

第四节九泰锐智折溢价变化分析

第五节定增基金的套利机会

第六节定增基金定投

第十二章量化的利器——果仁网

第一节果仁网概述

第二节单因子策略

第三节双因子策略

第四节择时

第五节股票池

第六节自定义指标

第七节常用自定义案例

第八节基金

第十三章常用Excel函数及技巧

第一节Correl函数

第二节Vlookup和Hlookup函数

第三节Iferror函数

第四节Count、Countif和Countifs函数

第五节Sum、Sumif和Sumifs函数

第六节Average 、Averageif 和Averageifs函数

第七节Offset函数

第八节Xirr函数

第九节Search和Match函数

第十节Mid、Left和Right函数

第十一节Type、Len和Trim函数

第十二节Var、Stdev和Covar函数

第十三节Max 和Min函数

第十四节Row和Column函数

第十五节案例：用Excel优化择时

第十四章实战量化轮动

第一节美林时钟

第二节满仓轮动

第三节轮动月择时

第四节为什么不止盈止损

第五节股债平衡

第六节如何开始轮动

第七节打新如何配置沪深股票比例

第八节寻找成长股

第九节散户靠什么战胜基金经理

第十五章我为什么会做量化？

后记

十年十倍 散户也可以学习的量化投资方法 精彩文摘

对收益有不切合实际的期望值

有些初学者过度相信量化投资，希望能每个月甚至每周都战胜大盘。存在这种想法，其实还是没有真正理解量化投资。好的量化策略确实能大概率地跑赢大盘，但不能说每个月甚至每周都跑赢。从概率上说，甚至某一年战胜不了都是很正常的事情。特别是在大牛市，跑输也是正常的。我们看量化策略的效果，不是看一年甚至一个月、一周，而是看一个较长时间内是否大概率地战胜大盘。初学者跟踪了某个模型后，问的最多的问题就是，为什么今天会跑输？为什么这个月也跑输了？笔者可以很负责地告诉大家，我做了十多年的量化，还从来没有遇到过一年里每个月都能跑赢参照指数的系统。将来随着散户的慢慢退出，更加不可能有。

把量化等同于对冲

诚然，对冲策略是量化的一种，但不是所有的量化策略都是对冲策略。本书讨论的策略很多都是通过数学统计得到的。国外量化投资做对冲的非常多，但在A股并不常见，主要由于做空品种少，无法做到完全对冲或大部分对冲；有一些类似牛熊宝的产品不是场内的，而且交易量也不大，并且经常偏差较大；同时，现在的政策又限制做空。所以，本书的模型，大部分只用概率和负相关品种，而没有用对冲。当然，如果是在商品市场、外币市场等，就另当别论了，这里讨论的范围仅仅限于A股市场，而且是绝大部分“小散”可以做的事情。