SAS编程技术与金融数据处理 内容简介
本书内容由中外金融数据库、SAS编程技术和金融工具收益计算三大模块组成。 中外金融数据库模块介绍了中外著名金融数据库的数据结构及本书所用的数据库。
SAS编程技术模块分为五个部分，系统介绍了基于SAS系统的数据加工整理、数据访问、数据管理和数据展现技术，以及SAS系统的开发工具SAS／IML软件。
金融工具收益计算模块给出了基于SAS系统的简单金融建模和金融计算。
本书的结构及具体内容都经过仔细设计，具有系统性强、层次明确、语言简练的特点。通过大量的例程，让读者轻松掌握数据处理和金融计算的技术。所附光盘中的教学数据库及全套程序集，为本书的学习提供了可靠的实验条件。
本书适合多层次多专业的人士阅读，如数学、统计学、经济和金融等专业的本科生、研究生及相应部门的专业人员。
SAS编程技术与金融数据处理 目录
第一部分 中外金融数据库
第1章 金融数据库介绍
1.1 CRSP
1.1.1 CRSP简介
1.1.2 股票数据库结构
1.1.3 股票数据文件描述
1.1.4 指数数据库结构图
1.1.5 指数数据文件描述
1.2 路透(Reuter)
1.2.1 路透终端
1.2.2 终端屏幕
1.2.3 报价
1.2.4 财经快讯
1.2.5 图表
1.2.6 其他
1.3 其他数据库
1.3.1 COMPUSTAT
1.3.2 PACAP
1.3.3 DATASTREAM
1.3.4 IBES
1.3.5 SDC
1.3.6 GOvPX
1.3.7 BLOOMBERG
1.3.8 巨灵
1.4 本书教学金融数据
1.4.1 教学数据库(FDATA)
1.4.2 证券基础数据库(STOBASE)
1.4.3 个股数据库(STOINDIV)
1.4.4 复权个股数据库(STOINDIF)
1.4.5 股票高频数据库(HFDATA)
第二部分 SAS编程基础
第2章 SAS系统快速入门
2.1 SAS系统简介
2.1.1 概况
2.1.2 SAS功能模块
2.1.3 SAS模块功能分类
2.1.4 SAS系统特点
2.1.5 SAS技术应用层次
2.1.6 本章目的
2.2 SAS系统工作环境
2.2.1 SAS工作界面
2.2.2 SAS窗口
2.2.3 其他界面
2.2.4 浏览文件
2.2.5 数据库操作
2.2.6 创建文件快捷方式
2.2.7 功能键
2.3 存取与管理数据
2.3.1 浏览和编辑数据
2.3.2 导出数据
2.3.3 导人数据
2.3.4 创建查询
2.4 展现数据
2.4.1 产生HTML输出
2.4.2 以报表形式显示数据
2.4.3 用汇总报表显示数据
2.5 分析数据
2.5.1 一维数据分析
2.5.2 盒形图
2.5.3 马赛克图
2.5.4 二维数据分析
2.5.5 三维数据分析
2.5.6 回归分析
第3章数据步创建SAS数据集71
3.1SAS语言71
3.1.1SAS语句71
3.1.2SAS名与关键词72
3.1.3SAS语句格式72
3.2数据步与过程步73
3.2.1数据步73
3.2.2过程步73
3.3数据集与变量73
3.3.1SAS数据集73
3.3.2SAS变量74
目录3.4SAS程序75
3.4.1程序举例75
3.4.2书写规则76
3.4.3变量列表及其缩写方法76
3.5程序执行与输出77
3.5.1程序执行77
3.5.2程序输出77
3.6SAS表达式78
3.6.1SAS常数78
3.6.2SAS算符79
3.7数值与字符之间的转换82
3.7.1字符转换为数值82
3.7.2数值转换为字符84
3.8错误类型与处理85
3.8.1句法错86
3.8.2词义错87
3.8.3运行错88
3.8.4数据错88
3.9SAS文件系统89
3.9.1逻辑库89
3.9.2文件类型90
3.10数据步创建SAS数据集91
3.10.1数据存于非电子介质91
3.10.2数据存于文本文件92
3.10.3数据来自其他SAS数据集93
3.10.4输出外部文件94
第4章访问外部数据文件95
4.1概述95
4.1.1访问两类外部文件95
4.1.2访问外部数据文件方法96
4.2通过IMPORT过程97
4.2.1句法与选项说明97
4.2.2应用举例98
4.3通过LIBNAME语句和库引擎99
4.3.1读入其他版本或分析软件的数据集99
4.3.2读入流行数据库99
4.4通过ACCESS过程100
4.4.1创建访问描述器100
4.4.2创建数据视窗102
4.4.3由数据视窗创建数据集103
4.5通过ODBC104
4.5.1创建ODBC数据源104
4.5.2创建ODBC引擎逻辑库104
4.6创建SAS数据集方法总结105
第5章SAS函数及其应用106
5.1SAS函数定义106
5.1.1函数定义106
5.1.2函数用法106
5.2SAS函数自变量与结果107
5.2.1函数自变量107
5.2.2函数结果108
5.2.3显示函数值的简单方法108
5.3SAS函数分类109
5.4日期时间函数110
5.4.1日期时间函数110
5.4.2应用举例111
5.5概率分布函数114
5.5.1标准正态分布114
5.5.2卡方分布114
5.5.3伽马分布115
5.5.4贝塔分布115
5.5.5F分布115
5.5.6t分布115
5.5.7二项分布116
5.5.8泊松分布116
5.5.9负二项分布116
5.5.10超几何分布117
5.6分位数函数117
5.6.1卡方分布分位数117
5.6.2贝塔分布分位数117
5.6.3F分布分位数118
5.6.4t分布分位数118
5.6.5正态分布分位数118
5.6.6伽马分布分位数118
5.7样本统计函数119
5.7.1均值119
5.7.2最大值119
5.7.3最小值119
5.7.4非缺失数据个数119
5.7.5缺失数据个数119
5.7.6求和119
5.7.7方差119
5.7.8标准差119
5.7.9标准误120
5.7.10变异系数120
5.7.11极差120
5.7.12校正平方和120
5.7.13未校正平方和120
5.7.14偏斜度120
5.7.15峰度121
5.8随机数函数121
5.8.1正态分布121
5.8.2均匀分布122
5.8.3二项分布122
5.8.4伽马分布123
5.8.5泊松分布123
5.8.6贝塔分布124
5.8.7指数分布124
5.8.8几何分布125
5.8.9极值分布125
5.8.10随机数函数的自变量SEED125
5.9SAS CALL子程序126
5.9.1CALL子程序的类型126
5.9.2随机数子程序126
第三部分SAS数据加工整理技术
第6章数据步文件管理131
6.1DATA语句131
6.1.1语句格式131
6.1.2选项说明132
6.1.3特殊数据集名133
6.1.4一个DATA语句下多个数据集名133
6.2INPUT语句134
6.2.1语句格式134
6.2.2选项说明135
6.2.3列输入方式135
6.2.4列表方式输入136
6.2.5格式化输入方式137
6.2.6命名输入方式138
6.3CARDS与CARDS4语句139
6.3.1CARDS语句139
6.3.2CARDS4语句140
6.4PUT语句140
6.4.1语句格式140
6.4.2选项说明141
6.4.3应用举例141
6.4.4指针控制142
6.4.5列方式输出143
6.4.6列表方式输出143
6.4.7格式化输出144
6.5BY语句145
6.5.1语句格式145
6.5.2选项说明145
6.5.3有关BY语句的概念145
6.5.4FIRST.变量和LAST.变量145
6.6SET语句146
6.6.1语句格式146
6.6.2选项说明146
6.6.3应用举例146
6.7MERGE语句149
6.7.1语句格式150
6.7.2选项说明150
6.7.3应用举例150
6.8UPDATE语句151
6.8.1语句格式151
6.8.2选项说明151
6.8.3应用举例151
6.9MODIFY语句152
6.9.1语句格式152
6.9.2选项说明152
6.9.3应用举例153
6.10FILE语句154
6.10.1语句格式154
6.10.2应用举例155
6.11INFILE语句156
6.11.1语句格式156
6.11.2应用举例157
第7章数据加工整理：修改与选择观测159
7.1赋值语句159
7.1.1语句格式159
7.1.2结果变量类型160
7.1.3结果变量长度160
7.2累加语句161
7.2.1语句格式161
7.2.2应用举例162
7.3DELETE语句与LOSTCARD语句162
7.3.1DELETE语句162
7.3.2LOSTCARD语句163
7.4STOP语句与ABORT语句165
7.4.1STOP语句165
7.4.2ABORT语句166
7.5WHERE语句168
7.5.1语句格式168
7.5.2WHERE表达式特殊算符168
7.5.3应用举例169
7.5.4WHERE 和子集IF语句的比较170
7.6OUTPUT语句170
7.6.1语句格式170
7.6.2应用举例171
7.7REMOVE语句与REPLACE语句172
7.7.1REMOVE语句172
7.7.2REPLACE语句173
7.8MISSING语句174
7.8.1语句格式174
7.8.2应用举例175
7.9其他语句175
7.9.1LIST语句175
7.9.2PUT语句与LIST语句比较176
7.9.3CALL语句176
7.9.4CALL语句调用的子程序176
7.9.5NULL语句177
7.9.6ERROR语句178
第8章数据加工整理： 循环与转移控制180
8.1DO语句180
8.1.1简单DO语句181
8.1.2循环DO语句181
8.1.3DO OVER语句184
8.1.4DO WHILE语句184
8.1.5DO UNTIL语句185
8.2END语句185
8.2.1语句格式185
8.2.2应用举例185
8.3SELECT语句186
8.3.1语句格式186
8.3.2应用举例186
8.4IF语句187
8.4.1IFTHEN与IFTHEN/ELSE语句187
8.4.2子集IF语句188
8.5GO TO语句与语句标号188
8.5.1GO TO语句188
8.5.2语句标号190
8.6LINK语句190
8.6.1语句格式190
8.6.2LINK 语句与GOTO语句的差别192
8.7RETURN语句192
8.7.1语句格式192
8.7.2应用举例192
8.8CONTINUE语句与LEAVE语句193
8.8.1CONTINUE语句193
8.8.2LEAVE 语句194
8.8.3LEAVE语句与CONTINUE语句的差别195
第9章数据加工整理： 变量与信息控制196
9.1ARRAY语句196
9.1.1显式下标数组语句196
9.1.2引用显式下标数组元素198
9.1.3隐含下标数组语句201
9.1.4引用隐含数组元素201
9.2INFORMAT语句与FORMAT语句204
9.2.1INFORMAT语句204
9.2.2FORMAT语句204
9.3LENGTH语句与LABEL语句206
9.3.1LENGTH语句206
9.3.2控制变量长度的方法207
9.3.3数值变量长度控制207
9.3.4字符变量长度控制208
9.3.5LENGTH语句位置的重要性208
9.3.6LABEL语句210
9.4ATTRIB语句211
9.4.1语句格式211
9.4.2可以规定的变量属性211
9.4.3应用举例211
9.5DROP语句与KEEP语句212
9.5.1DROP语句212
9.5.2KEEP语句212
9.5.3DROP和KEEP语句的使用规则213
9.6RENAME语句与RETAIN语句214
9.6.1RENAME语句214
9.6.2RETAIN语句214
第四部分SAS高级编程技术
第10章过程步通用语句219
10.1PROC语句219
10.1.1语句格式220
10.1.2应用举例220
10.2VAR语句与MODLE语句221
10.2.1VAR语句221
10.2.2MODEL语句221
10.3ID语句与WHERE语句221
10.3.1ID语句221
10.3.2WHERE 语句222
10.4CLASS语句与BY语句223
10.4.1CLASS 语句223
10.4.2BY 语句224
10.5OUTPUT语句与QUIT语句224
10.5.1OUTPUT语句224
10.5.2QUIT语句225
10.6FORMAT语句与ATTRIB语句225
10.6.1FORMAT 语句225
10.6.2ATTRIB语句226
10.7LABEL语句226
第11章全程通用语句227
11.1注释语句227
11.1.1语句格式227
11.1.2应用举例228
11.2DM语句与X语句228
11.2.1DM语句228
11.2.2X语句229
11.3TITLE语句与FOOTNOTE语句230
11.3.1TITLE语句230
11.3.2FOOTNOTE语句230
11.4RUN语句与ENDSAS语句231
11.4.1RUN语句231
11.4.2ENDSAS语句232
11.5LIBNAME语句232
11.5.1语句格式232
11.5.2选项说明232
11.5.3应用举例233
11.6FILENAME语句233
11.6.1语句格式234
11.6.2选项说明234
11.6.3应用举例234
11.7%INCLUDE语句237
11.7.1语句格式237
11.7.2选项说明237
11.7.3应用举例237
11.8%RUN语句与%LIST语句238
11.8.1%RUN语句238
11.8.2%LIST语句238
11.9MISSING语句239
11.9.1语句格式239
11.9.2应用举例239
11.10PAGE语句与SKIP语句239
11.10.1PAGE语句239
11.10.2SKIP语句239
11.11OPTIONS语句与GOPTIONS语句240
11.11.1OPTIONS语句240
11.11.2GOPTIONS语句240
第12章输出形式与控制242
12.1输出窗口与内容242
12.2日志输出控制242
12.2.1日志输出信息类型242
12.2.2日志输出信息控制243
12.2.3日志输出地点243
12.2.4定制日志格式243
12.2.5应用举例244
12.3运行结果输出控制244
12.3.1定制输出格式244
12.3.2运行结果输出地点245
12.3.3应用举例245
12.4图形存储利用与输出246
12.4.1图形存储246
12.4.2GREPLAY过程246
12.4.3输出其他格式的图形文件247
12.5输出传送系统（ODS）248
12.5.1ODS功能249
12.5.2ODS对象与传送目标249
12.5.3ODS语句249
12.5.4传送目标控制250
12.5.5查询输出对象254
12.5.6选择输出对象255
第13章变量输入输出格式控制257
13.1输入格式257
13.1.1输入格式形式257
13.1.2输入格式使用方法257
13.1.3输入格式类型259
13.1.4数值变量输入格式259
13.1.5字符变量输入格式262
13.2输出格式264
13.2.1输出格式形式264
13.2.2输出格式使用方法264
13.2.3输出格式类型265
13.2.4数值变量输出格式266
13.2.5字符变量输出格式268
13.3日期时间存储方式269
13.3.1SAS日期值存储方式269
13.3.2SAS日期时间值存储方式269
13.4日期时间输入格式270
13.4.1日期时间输入格式270
13.4.2应用举例271
13.5日期时间输出格式271
13.5.1日期时间输出格式271
13.5.2应用举例276
13.6缺失值处理277
13.6.1读入含缺失值的数据277
13.6.2系统产生的缺失值278
第14章SAS宏功能279
14.1宏变量279
14.1.1定义宏变量279
14.1.2引用宏变量279
14.1.3显示宏变量值281
14.1.4自动宏变量282
14.2宏282
14.2.1宏的定义282
14.2.2调用一个宏283
14.2.3改变宏内宏变量的值283
14.3宏参数284
14.3.1创建宏参数284
14.3.2宏参数赋值285
14.4具有分支的宏285
14.4.1宏调用宏285
14.4.2条件表达式287
14.4.3生成重复文本287
14.5宏工具输入输出288
14.6数据步接口程序289
14.6.1数据步接口程序289
14.6.2应用举例289
14.7宏程序语句和宏函数291
14.7.1宏程序语句291
14.7.2宏函数291
第五部分SAS数据管理与展现
第15章数据管理297
15.1数据集排序297
15.1.1排序过程句法297
15.1.2PROC SORT语句297
15.1.3BY语句298
15.1.4应用举例299
15.2数据集转置299
15.2.1转置过程句法299
15.2.2PROC TRANSPOSE 语句300
15.2.3VAR语句和ID语句300
15.2.4应用举例301
15.3改变输出地点304
15.3.1PRINTTO过程句法304
15.3.2选项说明304
15.3.3应用举例305
15.4添加观测306
15.4.1APPEND过程句法307
15.4.2选项说明307
15.4.3应用举例307
15.5数据库复制307
15.5.1COPY过程句法307
15.5.2PROC COPY语句选项308
15.5.3应用举例308
第16章统计量计算310
16.1相关过程310
16.1.1相关过程句法310
16.1.2PROC CORR语句311
16.1.3其他语句311
16.1.4应用举例312
16.2频数过程314
16.2.1频数过程句法314
16.2.2PROC FREQ语句314
16.2.3TABLES语句316
16.2.4WEIGHT语句317
16.2.5BY语句317
16.2.6OUTPUT语句318
16.2.7应用举例320
16.3均值过程322
16.3.1均值过程句法322
16.3.2PROC MEANS语句323
16.3.3其他语句325
16.3.4应用举例326
16.4单变量过程330
16.4.1单变量过程句法330
16.4.2PROC UNIVARIATE语句331
16.4.3其他语句332
16.4.4应用举例333
第17章数据展现338
17.1打印列表过程338
17.1.1打印列表过程句法338
17.1.2PROC PRINT语句339
17.1.3应用举例341
17.2制表过程344
17.2.1制表过程句法344
17.2.2TABLE语句345
17.2.3应用举例345
17.3作图过程351
17.3.1作图过程句法351
17.3.2PLOT语句351
17.3.3SYMBOL语句352
17.3.4AXIS语句352
17.3.5应用举例352
17.4图表过程359
17.4.1图表过程句法359
17.4.2分类变量及类别360
17.4.3选择分析变量和统计量361
17.4.4应用举例361
第六部分SAS/IML编程技术
第18章IML编程技术373
18.1概述373
18.1.1SAS/IML软件特点373
18.1.2一个简单IML交互程序374
18.2理解IML语言374
18.2.1定义矩阵374
18.2.2矩阵名字与标识374
18.2.3由矩阵标识创建矩阵375
18.2.4语句类型376
18.3线性回归的IML模块380
18.3.1解方程组380
18.3.2线性回归IML模块程序381
18.3.3回归结果作图382
18.3.4回归分析练习382
18.4矩阵操作383
18.4.1输入数据创建矩阵标识383
18.4.2使用赋值语句创建矩阵383
18.4.3使用矩阵表达式385
18.4.4利用行列标展现矩阵389
18.4.5缺失值运算举例390
18.5IML编程语句390
18.5.1IFTHEN语句390
18.5.2DO组语句390
18.5.3循环语句391
18.5.4转移语句392
18.5.5创建和运行模块语句393
18.5.6停止执行399
18.6SAS数据集操作399
18.6.1打开一个SAS数据集399
18.6.2激活一个SAS数据集400
18.6.3显示SAS数据集信息400
18.6.4指定默认SAS逻辑库401
18.6.5列出观测值401
18.6.6由SAS数据集创建矩阵404
18.6.7编辑SAS数据集405
18.6.8由矩阵创建SAS数据集406
18.6.9理解文件结束条件407
18.6.10产生概括统计量407
18.6.11SAS数据集排序407
18.6.12建立SAS数据集索引407
18.6.13数据集维护函数408
18.6.14与DATA步的相同和不同之处408
18.7访问外部文件408
18.7.1概述408
18.7.2打开外部文件409
18.7.3读入外部文件410
18.7.4产生外部文件411
18.7.5列出打开的外部文件412
18.7.6关闭打开的外部文件412
第七部分金融工具收益计算
第19章金融资产收益计算415
19.1金融资产收益定义415
19.1.1百分比收益415
19.1.2连续复利收益415
19.1.3收益加总416
19.1.4有红利支付时的收益416
19.1.5超额收益416
19.1.6固定收入证券收益417
19.2金融资产收益计算417
19.2.1单期收益率计算417
19.2.2多期平均收益率计算419
19.2.3股票日复权收益率计算421
19.3金融资产收益模拟421
19.3.1随机游动模型421
19.3.2模型模拟实现422
第20章固定收入证券计算425
20.1收益率计算425
20.1.1内生收益率计算425
20.1.2有效年利率计算429
20.1.3债券到期收益率计算429
20.1.4清算日处于两个到期日之间的到期收益率计算432
20.1.5投资组合内生收益率计算437
20.1.6浮动利率证券贴现差额计算439
20.2债券定价441
20.3债券价格与必要收益率的关系442
20.4首次发行贴水债券的债务处理446
20.5绩效管理448
20.5.1债券组合的到期收益率448
20.5.2美元权重收益率449
20.6债券久期计算449
20.6.1久期与修正久期计算449
20.6.2修正久期的近似计算452
20.7债券凸度计算454
20.7.1凸度计算454
20.7.2计算凸度引起的价格变化456
20.7.3美元凸度457
20.7.4近似凸度458
20.8二叉树定价模型459
20.8.1不含期权债券的二叉树定价模型460
20.8.2内含期权债券的二叉树定价模型（买权）460
20.8.3内含期权债券的二叉树定价模型（卖权）461
20.8.4内含期权债券的有效久期和凸度463
20.9抵押支持债券465
附录1路透系统操作指南466
附录2SAS函数与功能476
附录3IML函数与语句483
参考资料与网站491
SAS编程技术与金融数据处理 精彩文摘
本章介绍的中外金融数据包括:
CRSP;
路透(REUTER);
COMPUSTAT;
PACAP;
DATASTREAM;
IBES;
SDC;
GOV PX;
BLOOMBERG;
巨灵;
本书教学金融数据。
本章主要介绍相关金融数据库的数据类型和结构，这是掌握相关金融数据的入门知识。更详细的内容可从书中提供的相关网址中查阅。
1.1 CRSP
CRSP是Center for Research in Security Prices的简称。中文全称为“证券价格研究中心”。
证券价格研究中心由芝加哥大学商学研究生院于1959年成立。
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