期市截拳道 程序化交易策略与实战pdf

期市截拳道 程序化交易策略与实战 内容简介

综观中国期货市场诞生的17年，其间成功者自然不计其数，但其成功的方式方法却很难复制，原因是他们本身或如昙花一现，或仅靠运气“成功”，毫无方式方法可言。《期市截拳道:程序化交易策略与实战》作者以其多年征战期市之经验，辅以大量实例，阐述了中长线跟踪趋势、日内短线交易系统、套利交易策略和高频算法交易方法，以帮助读者不断地复制成功，始终站在概率优势的一边，在零和博弈的期货高超占据优势。

期市截拳道 程序化交易策略与实战 目录

第一章 中长线趋势跟踪系统

第一节 百年神技之突破系统

第二节 均线系统及其变形应用

第三节 中国海龟——在实盘大赛中获奖的NEWS系统源码大揭密

第四节 简捷的MACD等以技术指标为原型的趋势系统构建与应用

第五节 基于道家阴阳学说的两仪四象交易系统设计原理剖析

第六节 趋势系统的设计核心——基于风险的动态头寸调整、加减仓

第七节 孤注一掷——致力于短线暴富可能的眼球交易法

第八节 基于技术形态识别的趋势跟踪

第九节 聪明的阶段、跳转趋势跟踪法

第二章 日内短线交易系统

第一节 以小搏大的日内开盘突破系统(博大阴、大阳)

第二节 空中花园——中国期市第一铁律

第三节 突破振荡——日内区间波动性突破系统及夹板振荡系统

第四节 基于左右互搏的定时交易法

第五节 中国期货市场日内价格波动微观结构研究及应用

第六节 图中有宝——结合盘感、经验的准程序化判断交易

第七节 网格交易法——期市截拳道五大入门功夫之一

第八节 应用于日内趋势跟踪的鳄鱼法则

第九节 日内转向交易——系统模型设计

第十节 分时均价——日内分时均价黄线系统

第十一节 日内分时均价黄线系统

第三章 套利交易策略

第一节 价差噪声交易法

第二节 价差趋势交易法

第三节 网格套利交易法

第四节 价差毛刺理论与TB套利宝实战应用

第五节 基于高相关性的价差回归交易低波动套利

第六节 眼球套利交易法

第七节 商品、股指期现及跨期套利——商品低风险期现、跨期套利

第四章 高频算法交易

第一节 国外高频算法交易的盈利模式初探

第二节 揭密人工炒单族的买卖机会点与炒手完全成长训练计划

第三节 我与炒单高手的QQ聊天记录之精彩内容回放

第四节 全自动机器炒手——做市商系统的黑箱逻辑

第五节 基于盘口的抢单交易策略及高频炒单系统设计

第六节 高频套利交易策略研究与实战

第七节 使用TB实现国内期货全自动无人值守交易的技术全攻略

关于鸣谢

后记：在路上

期市截拳道 程序化交易策略与实战 精彩文摘

4.形态突破

形态突破，包括K线形态组合突破、经典技术分析形态突破等，K线形态组合的突破，以酒田战法为最经典，著名的红三兵、黑三兵、希望之星等经典K线形态均源于此，共分为酒田战法70型。至于经典的双顶、双底、趋势线突破、横盘突破、头肩顶底、三角形态、楔形、旗形、钻石形、圆弧顶底等技术形态，因普通的模型编写语言较难精确描述而存在一定的设计使用障碍，需要使用转向函数及图形模糊识别技术来克服。

5.波动性突破

波动性可以定义为：最高价与最低价、当根K线的最高价与昨收盘、当根K线的最低价与昨收盘，这三组价格差额的最大者即为该品种的波动性值。波动性既可以进行横向比较品种间的波动性水平，也可以用于纵向判断价格波动的异常，并作为入市信号的触发器。我们可以直接从文华财经内置指标公式中得到如下源码：MAX（MAX（HIGH-LOW），ABS（REF（CLOSE，1）-HIGH）），ABS（REF（CLOSE，1）-LOW））

以此为基础，我们不难得到波动性突破系统的基本设计思路。